Легко представить себе, с каким нетерпением и удовольствием читатели «All-Story Weekly» ждали выхода очередного выпуска с продолжением приключений Зорро и Диего Веги. Вероятно, для простоты восприятия автор сделал свою книгу похожей на расширенное оперное либретто: немногочисленные персонажи (Маккалли даже имена дает только десятку действующих лиц, остальные — чистой воды функции: «судья», «индеец», «солдат», «торговец») появляются чередой, словно выходят на театральные подмостки. Первая сцена в таверне (очевидно, для удобства посетителя кабинета дантиста или пассажира железнодорожного экспресса, листающих журнал) разделена на четыре короткие главы. «Второе действие», проходящее в интерьерах асиенды семьи Пулидо, состоит из пяти главок. Как заметил историк литературы Уильям Стоддард, все герои Маккалли театральны, и в хорошем, и в плохом смысле. Каждый из этих героев точно соответствует своей социальной роли и «не двоится»: благородный кабальеро — благороден, монах — милосерден, наивная девушка — наивна, грубый солдафон — груб.
Поэтому функциональные персонажи Маккалли лишены глубины, поэтому сюжет его романа таит лишь поверхностную загадку. Сейчас это уже не кажется недостатком, поскольку вряд ли найдется читатель, который, взяв в руки книгу о Зорро, хотя бы в общих чертах не знал ее фабулы. Но даже если такой простак и обнаружится, ему будет несложно уже в первых главах разгадать секрет Диего Веги и его двойника, а к концу романа это сладкое чувство знания еще усилится: вот-вот Лолита Пулидо и дон Алехандро Вега обнаружат, кто кроется под маской благородного разбойника! Несмотря на простоту повествования Маккалли, историки литературы считают образ Зорро более глубоким, чем образы тех супергероев с двойными личностями, которые появились в американской бульварной литературе после Диего Веги, вроде Супермена и Бэтмена. Молодой Вега, без сомнения, самая удачная находка автора: бесхребетность, слабость, изнеженность молодого барина Маккалли показывает с большим умением. Отчасти Диего Вега и Зорро — это доктор Джекил и мистер Хайд: по мере того как растут благородство и отвага одного, другой словно нарочито, все с большим старанием унижает себя бездействием и трусостью. Кстати, жизненная позиция молодого Веги хотя и цинична, но не лишена логики: и героизм, и любовь, и рыцарство с успехом заменят деньги и положение в обществе, полагает он. К чему рисковать жизнью, которая дается только один раз, если можно избежать схватки с противником или откупиться от него? К чему серенадами и галантностью завоевывать расположение девушки — ведь состояние служит лучшим аргументом в дискуссии о любви и свадьбе? Гордая Лолита Пулидо восстает против такого цинизма, однако не будь благородного и бессмысленно отважного Зорро, вряд ли бы ей удалось доказать Диего Веге свою правоту.
Диего Вега — самый сочный плод вдохновения Джонстона Маккалли и главный источник его писательского благополучия, но плод и источник далеко не единственный. Испанская и мексиканская Калифорния оставалась для Маккалли любимым театром литературных действий. Богатая калифорнийская история с драматическими столкновениями и переплетениями индейской, латинской, англосаксонской культур дала писателю сюжеты для книжек с красноречивыми названиями: «Дублоны дьявола», «Каньон риска» или «Печать молчания». Несколько авантюрных романов и детективов Маккалли в двадцатых годах опубликовал под псевдонимом Гаррисон Стронг. Для журнальных сериалов он использовал еще десяток выдуманных имен, в том числе и женских: Рейли Брайен, Джордж Дрейн, Моника Мортон, Фредерик Фелпс, Уолтер Пирсон, Ровена Рейли, Джон Мак-Стоун.
Второй после Зорро по значимости и популярности персонаж Маккалли — разбойник Черная Звезда; рассказы и книги о нем тоже переиздаются до сих пор. «Негодяй на один день», первая история о похождениях злодея, которого безуспешно преследуют адвокат-миллионер Роджер Вербек-Флагеллум и его партнер Маггс, увидела свет в марте 1916 года. Черная Звезда — преступник-джентльмен, в его характере угадываются черты Зорро: он тоже испытывает отвращение к убийствам, даже не допускает убийств в своем присутствии, не угрожает женщинам, всегда ведет себя отменно вежливо. Черная Звезда неизменно появлялся в черном плаще с черным капюшоном с изображением черной звезды, использовал газовый («паровой») пистолет, который оставляет его врагов в бессознательном состоянии, но живыми. Рассказы о похождениях Черной Звезды в конце тридцатых годов писатель объединил в четырех сборниках.
