Жену для цесаревича выбрали сообразно династическим предпочтениям, но, так же как и у его отца и Екатерины, личная жизнь Павла и Вильгельмины Гессен-Дармштадтской не сложилась. Жена почти открыто изменяла мужу с графом Алексеем Разумовским, а через два с половиной года после венчания умерла при родах. Откровенно говоря, Павел не слишком горевал и в том же году обзавелся новой супругой, Софией-Доротеей Вюртембергской, которая, перейдя в православие, стала именоваться Марией Федоровной.
Павел был настолько неказист и нехорош собой, что за глаза его называли «самый некрасивый человек империи». Однако надежды возлагались на то, что статная и дородная Мария Федоровна «улучшит породу» и будущие наследники российского престола будут иметь более презентабельную внешность.
За деторождением дело не стало: всего Мария Федоровна произвела на свет десять детей. Однако кроме того, что обычно происходит между людьми в спальне, более близких отношений, тех, что называют духовными, у Павла с женой не сложилось. А когда Павел узнал о том, что жена участвовала в заговоре его матери, Екатерины, целью которого было возвести на престол его сына Александра, минуя его самого, резко охладел к жене и не простил ее до самой смерти.
Супруги разъехались: Павел выбрал для своего проживания Гатчину, где его фавориткой на долгие двадцать лет стала Екатерина Нелидова. Это была женщина крайне некрасивая, как и сам Павел, но умная и тактичная, и с ней, кроме любовных, Павел смог выстроить вполне дружеские отношения, основанные на доверии. Кроме того, Нелидова обладала и дипломатическими талантами – она также смогла войти в доверие и к Марии Федоровне, особе ревнивой и склонной к истерикам.
Характер же самого Павла с возрастом приобретал все более эксцентрические черты: он был подозрителен, неуравновешен, резок, самолюбив и нетерпим. Кроме того, нового венценосца стали преследовать непонятные видения, призраки и предчувствие собственной смерти – под влиянием все нарастающей паники он перестал допускать к своей персоне даже друзей!
Когда Павел влюбился в юную красавицу Анну Лопухину, старую фаворитку, Екатерину Нелидову, отношения императора с которой давно переросли в дружески-платонические, отослали от двора. Павлу, который подозревал всех и каждого, казалось, что Нелидова вступила в сговор с императрицей Марией Федоровной, но обе эти женщины просто старались объединиться на благо его самого! И Нелидова, и императрица стремились облегчить жизнь Павла всеми доступными способами. Однако император не внял голосу разума, и Нелидову сослали в замок Лоде.
Павел заметил юную красавицу на балу в Лефортово, но историки считают, что встреча императора с новой фавориткой была тонко подстроена недоброжелателями Марии Федоровны – Растопчиным и Кутайсовым. Граф Растопчин указал на двадцатидвухлетнюю Лопухину и шепнул на ухо императору, что эта девица так долго не выходит замуж единственно оттого, что в сердце ее пылает неугасимая страсть к Павлу. Таким образом, участь Анны была предрешена – Павел был заинтригован, а спустя самое короткое время и сам загорелся страстью к девице Лопухиной.
Собственно, Анне не оставалось выбора: в случае ее отказа вся семья Лопухиных, как объявил ее отцу всесильный фаворит царя Иван Кутайсов, будет сослана в Сибирь. Именно через Лопухину приближенные Павла намеревались проводить собственную политику и влиять на императора.
Анна приблизилась к трону, а ее отец получил титул светлейшего князя. Хотя не все вышло гладко: императрица, отличавшаяся болезненной ревностью, вызвала мужа на откровенный разговор касательно его отношений с Лопухиной. Мария Федоровна хитростью и притворной лаской выпытала у Павла подробности романа, а затем написала Анне грубое письмо, полное оскорблений и угроз физической расправы с соперницей. Однако случилось непредвиденное: письмо не было доставлено адресатке, зато попало в руки самого императора! Гнев его был ужасен: он перестал общаться с императрицей и полностью вычеркнул ее из своей жизни.
Порвав с женой, Павел с болезненной страстью привязался к новой фаворитке. Анна была назначена камер-фрейлиной, а ее отец – советником императора. Лопухина переехала в маленький особняк в Павловске, куда каждый вечер император приходил как в свой собственный семейный дом. Нужно отдать должное Анне – та по-своему симпатизировала Павлу и могла часами терпеливо выслушивать откровения царя. Постепенно она стала понимать его страхи и чувства и их отношения наконец-то стали походить на настоящую дружбу.