Первыми эмоциями были облегчение и радость от «чудесного спасения»; и у Троцкого проснулось чувство юмора. Ему было забавно видеть, что такой мощный, тщательно подготовленный налет так позорно провалился — только потому, что он, Наталья и ребенок в своей крайней беспомощности сделали лишь то, что могли, и бросились под кровати! Теперь Сталин и его агенты были разоблачены и выставлены на посмешище! Не было сомнений, ради кого, по чьему подстрекательству и по чьему приказу был осуществлен этот налет. Но к восторгу и торжествующей иронии примешивалась какая-то тревога. Удивительно, как были знакомы налетчики с планировкой и обороной этой маленькой крепости — им даже было известно, что они смогут уехать на автомашинах жертвы! Как мог Шелдон впустить их, причем, похоже, без колебаний? Да, он был беспомощен и доверчив; но наверняка перед тем, как открыть ворота, к нему кто-то подошел, кому он доверял и чей голос ему был знаком? Кто это был? Забирались ли налетчики во двор через высокие стены и проволоку под напряжением? Тогда почему они насильно увели Шелдона (которого, несомненно, собирались убить)?
Через полчаса на место прибыл начальник мексиканской тайной полиции полковник Салазар, и вот как он описал эту сцену: «Я попросил пригласить Троцкого, который скоро пришел в сопровождении жены… [он] был в пижаме, поверх которой набросил пальто. Они меня по-дружески приветствовали… но сохраняли удивительное спокойствие. Можно было подумать, что ничего не произошло… Троцкий улыбался, за стеклами очков в черепаховой оправе видны были его яркие и ясные глаза — их взгляд, всегда острый и пронизывающий, имел шутливый, саркастический, слегка мефистофелевский вид. Волосы его… почти белые… выглядели немного взъерошенными, откинутыми назад со лба, по бокам падали беспорядочные пряди». Между Троцким и Натальей был «разительный контраст»: «Он, энергичный и властный… его черты лица все еще моложавы, тверды; она милая, спокойная и почти безропотная». Но оба вели себя со спокойствием и «идеальным самообладанием», которое начальнику полиции показалось совершенно неестественным. Немедленно его мозг пронзило подозрение: «А действительно ли было покушение на их жизни, или это была инсценировка?» Слушая Троцкого, дававшего в своем кабинете «без малейших эмоций» полный и точный отчет о том, что он только что пережил, Салазар вновь подумал: «Так много нападавших, так много огнестрельного оружия, даже бомбы — и с ними ничего не произошло! Все это очень странно!» Они вернулись в сад, который с его кактусами, за которыми так любовно ухаживали, выглядел таким же мирным, как всегда; и офицер спросил Троцкого, подозревает ли он кого-нибудь как «автора этого покушения».
«Совершенно определенно „да“! — ответил он очень решительным тоном. Пройдемте…»
Он положил правую руку на мое плечо и медленно повел меня к клеткам с кроликами… Он остановился, огляделся вокруг, [как будто] пытаясь убедиться, что мы одни, и, положив правую руку возле своего рта, как будто желая сделать конфиденциальность еще более секретной, сказал негромко и с глубоким убеждением:
«Инициатор нападения — Иосиф Сталин, через посредство ГПУ».
Тут уж офицер был уверен, что Троцкий морочит ему голову. «Я в оцепенении смотрел на него… Мое первое подозрение превратилось в уверенность. И опять я сказал себе: „Это инсценировка! В этом нет ни малейшего сомнения“». И когда Троцкий посоветовал ему допросить некоторых из «самых подозрительных» местных сталинистов, от кого можно многое узнать об этом налете, Салазар сделал заключение, что этот «старый революционер пытается отвлечь мое внимание от истинного пути». Он приказал арестовать троих домашних слуг, повара, горничную и разнорабочего, а потом двух секретарей Троцкого — Отто Шюсслера и Чарльза Корнелла. Поворот, который совершило следствие, стал пищей для многих сенсационных слухов. Кое-кто говорил, что нападение организовал Диего Ривера и что налетчики ворвались в дом с криком «Да здравствует Альмазар!» (Альмазар — имя реакционного генерала, чью кандидатуру в президенты против Карденаса поддерживал Ривера.) Другие утверждали, что Троцкий или его сторонники устроили этот налет, чтобы навести подозрения на сталинистов и дискредитировать их.