После смерти принца Антона в холмогорском заточении томились еще двое узников и две узницы. Их продолжали содержать в царствование Елизаветы с прежней строгостью. Всякое сообщение с посторонними было им запрещено, и они были лишены даже самого необходимого, как, например, обуви. Вырастая среди русских простолюдинов, они не знали другого языка, кроме русского, усвоив притом его местное наречие.
Императрица Екатерина II, вскоре по вступлении на престол, смягчила участь детей Анны Леопольдовны, а впоследствии, убедившись, что они не представляют решительно никакой политической опасности, вознамерилась отправить их в датские владения и поручить их там покровительству родной сестры их отца, вдовствовавшей королевы датской Марии-Юлианы. Переговоры об этом начались в марте месяце 1780 года и кончились тем, что условлено было сыновей и дочерей Анны Леопольдовны поселить в Ютландии, в небольшом городе Горзенсе. В эту пору принцессе Екатерине, родившейся еще в Петербурге, было уже 38 лет. Она была белокура и походила на отца. В молодых летах она потеряла слух и, кроме того, была косноязычна. Сестре ее, принцессе Елизавете, родившейся в дюнаминдской крепости, было 36 лет. На десятом году возраста она, при падении с каменной лестницы, расшибла себе голову и страдала постоянно – особенно же при перемене погоды и в ненастье – ужасными головными болями. Одна только она походила на мать и своим умственным развитием превосходила всю свою семью. Оба ее брата, Петр и Алексей, из которых одному было в эту пору 35 лет, а другому – 34 года, походили на отца. Из них принц Петр, поврежденный в детстве, был жалким калекой: спереди и сзади у него были небольшие горбы, правый бок и левая нога были кривы; но зато другой принц, Алексей, отличался хорошим телосложением и здоровьем, но умственно был крайне ограничен. Все они были застенчивы, робки и очень добры. Жили они между собой чрезвычайно дружно. Время они проводили в Холмогорах следующим обыкновенным порядком: летом работали в огороде, ходили за курами и утками, катались в лодке по пруду или по двору в старой архиерейской карете, читали церковные книги и играли в карты и шашки. Принцессы, кроме того, занимались шитьем белья.
Когда перед отъездом холмогорских узников в Данию их посетил, по приказанию императрицы Екатерины, местный генерал-губернатор Мельгунов, то принцесса Елизавета сказала ему, между прочим, следующее:
– Отец наш намерен был ехать в свою землю. Тогда для нас было очень желательно жить в большом свете: по молодости своей мы еще надеялись научиться светскому обращению. Но в теперешнем положении нам не остается ничего больше желать, как только жить здесь, в уединении. Рассудите сами, можем ли мы желать чего-нибудь другого? Мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и здесь почти состарились. Теперь большой свет не только для нас не нужен, но он нам и мы ему были бы в тягость; мы не знаем, как обходиться с людьми, а научиться этому уже поздно. Мы просим вас, – продолжала принцесса со слезами и поклонами, – исходатайствовать нам у ее величества милость, чтобы нам позволено было выезжать из дому на луга для прогулки; мы слышали, что там есть цветы, каких у нас нет…
Вдобавок к этому принцесса Елизавета сказала Мельгунову, что хотя по милости государыни ей и сестре ее присылают из Петербурга разные наряды, но они не употребляют их, потому что ни прислуга, ни они сами не знают, как надевать и носить их, почему и просила, чтобы был «прислан такой человек, который умел бы их наряжать».
В час ночи с 26 на 27 июня 1780 года Мельгунов перевез на лодке принцев и принцесс из Холмогор в Новодвинскую крепость. При виде ее они ужаснулись, полагая, что их везут в место нового, еще более сурового заточения, но опасения скоро миновали. У крепости стоял наготове военный фрегат «Полярная Звезда», который в ночь на 30 июня и повез их в Данию, под другим названием и под купеческим флагом. Императрица Екатерина щедро одарила принцев и принцесс и назначила им всем ежегодную пенсию в 32000 рублей. 13 октября 1780 года брауншвейгское семейство прибыло в Горзенс. Туда же приехали с ними православный священник и русская прислуга.