Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы - страница 26

Stop:

Стоп ставим на минимуме.

РИС. 108

Эта модель часто встречается в ходе внутридневной торговли. В модели «Морской конек» откат внутри падающего тренда должен иметь размер в диапазоне от 38 до 50 % от предыдущей волны снижения. Угол падения гораздо круче, чем у модели ABC (рис. 109).

Trade:

Открываем длинные позиции после закрытия бара выше уровня сопротивления.

Stop:

Стоп ставим на минимуме.

Target:

Цель ставим на величину диапазона от ценового минимума до уровня входа, отложенного от уровня входа открытия позиции.

РИС. 109

И эта модель была описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашки в книге «Биржевые секреты».

Она предложена Вульфом, поэтому и носит его имя. Построение модели имеет определенную методологию.

Для покупки мы начинаем отсчет от вершины. Для продажи, наоборот, от донышка.

РИС. 110

Точка № 2 – вершина, максимум цены за последнее время. Точка № 2 – начальная отправная точка модели. Начинать отсчет модели легче в этой точке. Затем смотрим по сторонам от точки № 2 и находим точки № 1 и 3.

Точка № 3 – минимум после максимума (за точкой № 2).

Точка № 1 – минимум цены, предшествующий точке № 2 (вершине). Точка № 3 должна быть ниже точки № 1 (рис. 110).

Точка № 4 – вершина между точкой № 3 и точкой № 5. Точка № 4 должна быть выше основания волны (точка № 1). Кроме того, точка № 4 должна быть выше точки № 1, если покупка. Это гарантирует, что рынок находится в боковике и модель будет отработана.

Линия тренда проводится из точки № 1 к точке № 3. На этой линии лежит ожидаемая точка разворота – точка № 5. Прочерченная линия тренда проецирует точку № 5. На этом уровне рынок находит поддержку (рис. 111).

РИС. 111

Ожидаемая конечная цена лежит на другой линии тренда, прочерченной из точки № 1 через точку № 4 (рис. 112).

РИС. 112

Trade:

Открываем длинную позицию, после того как убедились, что рынок нашел поддержку у точки № 5 и от нее оттолкнулся.

Stop:

Стоп ставим чуть ниже минимума точки № 5. Затем быстро перемещаем его в точку безубыточности.

Target:

Закрываем часть позиции, когда цена достигает уровня точки № 1. Полностью позицию закрываем, когда цена касается линии, проведенной из точки № 1 через точку № 4.

РИС. 113

Хотя фигура образовалась на падении, мы тоже сможем ею воспользоваться. Отмечаем вершину цифрой «2» и смотрим по бокам минимумы. Главное, чтобы минимум «3» был ниже предыдущего донышка «1». Потом ждем точку № 5 и открываем лонг, как только цена пробила максимум бара, на котором было достигнуто минимальное значение. И на минимуме ставим свой стоп. Цель определяем на линии, проведенной из точки «1» через точку «4». Открыв лонг по 188 380 и выставив стоп на 188 170, мы зафиксировали прибыль на 189 100 пунктах по фьючерсу на индекс РТС (рис. 113).

В одной из своих статей Ларри Коннорс предложил свои исследования на предмет выявления типичных временных периодов на рынке. Он предположил, что управляющие портфелями входят в рынок новыми деньгами и в связи с этим рынок растет в первые дни каждого месяца. Проведенные им исследования показали, что если покупать фьючерс на индекс S&P 500 на открытии предпоследнего торгового дня месяца и закрывать позиции на открытии пятого торгового дня следующего месяца, то в период с 1995 по 2004 г. доход может превысить доход от простого удержания позиции за этот период.

Заманчивая идея – находиться в рынке в пять раз меньше, а получить доход больше. Также это говорит о том, что основной рост в каждом месяце приходится на его начало. Если все это работает и на российском рынке, то мы получаем хороший фильтр, указывающий, в какое время нам лучше работать от покупки, а в какое – от шорта.

Я попытался повторить исследования Коннорса, но только применительно к российскому рынку. Сразу встал выбор инструментов. Фьючерс на индекс РТС мне не подошел, так как не имел глубокой истории. И я выбрал индекс ММВБ 10, он рассчитывается давно и его легко можно повторить. Я покупал на открытии предпоследнего торгового дня месяца, продавал на открытии пятого торгового дня следующего месяца и сравнивал с месяцем, отсчет которого велся с открытия предпоследнего дня и фиксацией на открытии предпоследнего дня следующего месяца.