ЕГО ЗОВУТ ДЖЕЙМС
САЙМОНС
>МНОГО
>Типичное интервью
Саймонса для прессы выглядит примерно
так. Что вы можете сказать о
трейдинговой страте. гии фонда
Medallion? - Мало что. Какими
финансовыми инструментами вы
торгуете?
>- Да
всеми.
>Много ли
разных стратегий используется?
>-
Много.
Материал,
который будет изложен далее, вовсе не
ставит перед собой цель "опровергать"
точку зрения авторитетного эксперта.
Здесь просто будет рассказано о
бесспорно выдающемся человеке по имени
Джеймс Саймонс (James Harris Simons) и о
его фирме Renaissance, которая торгует
на фондовых, валютных и товарных биржах
без опоры на трейдеров-людей - только на
основе математических
алгоритмов.
Причем функционирует
эта система в высшей степени успешно,
принося своим создателям приличный доход
вот уже три десятилетия.
До
недавнего времени о Саймонсе практически
ничего не знали даже профессиональные
финансисты. Это, конечно, не
случайность, ибо в бизнесе Саймонса
секретность считается важнейшим ключом к
успеху, а сам он всегда старается
держаться в тени. Впрочем, когда в 2005
году стало известно, что Саймонс намерен
основать хеджевый фонд RIEF на 100 млрд.
долларов, его заметили даже люди, весьма
далекие от финансовых рынков. (Хеджевые
фонды - от англ. hedge, "защита, ограда"
- создаются для защиты активов от
инфляции и прочих финансовых рисков.
Обычно для скромной, но гарантированной
прибыльности хеджевых фондов их не
делают очень большими, а деньги
вкладывают в стабильно растущие
бумаги.)
Тогда.то и стало широко
известно, что Джеймс Саймонс является
бессменным руководителем и мозгом самой
успешной в мире фирмы.менеджера хеджевых
фондов Renaissance Technologies
Corporation.
Фирмы, которую он
сам же и создал, предпочтя ей карьеру
математика и заработав впечатляющее
состояние, измеряемое не одним и не
двумя миллиардами долларов. Но, пожалуй,
самая привлекательная черта этого
человека заключается не в его
гиперуспешном бизнесе и заработанных по
научной системе миллиардах, а в том, что
он с этими деньгами делает.
В
отличие от множества других миллиардеров
и мультимиллионеров, коллекционирующих
произведения искусства, поместья и
замки, самолеты и лимузины, Саймонс
регулярно отдает кучу денег на
фундаментальные и прикладные научные
исследования, а также поддерживает (не
только финансово, но и организационно)
инициативы по развитию математического
образования в школах США.
ПРИБЫЛЬНЫЙ "ЧЕРНЫЙ
ЯЩИК"
>АВРАЛ
>В начале 2006 года
Джеймс Саймонс совершил поступок, крайне
необычный даже для щедрых филан. тропов.
После резких бюджетных сокращений в
Брукхейвенской национальной лаборатории
(США) оказался под угрозой закрытия
ускоритель RHIC (релятивистский
коллайдер тяжелых ионов).
>Для продолжения
работы коллайдера в течение года группа
директоров Renaissance Technologies
выделила 13 млн. долларов соб. ственных
денег.
Летом
2005 года одно из ведущих финансовых
изданий мира Wall Street Journal
опубликовало на своих страницах шутливое
объявление.предупреждение примерно
такого содержания: "Трейдерам Уоллстрита
на заметку. Не беспокойтесь о поиске
работы в Renaissance Technologies,
хеджевом фонде, активы которого в
ближайшие годы могут достичь 100 млрд.
долларов". В этой фирме, пояснялось
далее, все торги ведут исключительно
компьютеры, а на работу приглашаются
лишь ученые, занимающиеся разработкой
трейдинговых стратегий для компьютерных
программ.
"Мы нанимаем физиков,
математиков, астрономов и
ученых.специалистов по информатике. При
этом, как правило, они совершенно ничего
не знают о финансах", - подчеркнул
Джеймс Саймонс в своем докладе на
проходившей примерно в то же время
ежегодной конференции IAFE,
Международной ассоциации финансового
инжиниринга. Что же касается
профессиональных трейдеров и
финансистов, то, по словам Саймонса, "с
Уолл.стрита мы не нанимаем вообще
никого".
Трейдинговые стратегии
Renaissance Technologies очень часто
описывают термином "black box", то есть
"черный ящик". Обычно вкладчики не любят
доверять деньги тем, кто делает с ними
непонятно что. Однако, по мнению
Саймонса, для инвесторов его фондов
вполне достаточно знать, что это очень
прибыльный "черный ящик"
