После того как Чертов донёс Корфу о невозможности, за поздней уже на отдалённом севере осенью, плыть морем в Соловки, Корф, исполняя данное ему повеление, должен был отправиться на зимовку в Никольский Карельский монастырь и оттуда весной перебраться на Соловки. Между тем проезд в Никольский монастырь оказался теперь неосуществимым: доехать до него сухим путём, по топким болотам и трясинам, не представлялось возможности, а настоящей проезжей дороги к нему проложено не было; пробираться же на лодках вдоль морского берега было, за непогодами, настолько опасно, что Корф не решился пуститься в это плавание. Кроме того, Чертов сообщал Корфу, что здания Никольского монастыря пришли в такую ветхость, что прожить в них зиму без значительных поправок никак нельзя. При этом он указал на Холмогоры, где находился обширный, никем не занятый архиерейский дом, удобный для помещения в нём брауншвейгской фамилии. Корф представил обо всём этом императрице, прося разрешения поселить изгнанников в Холмогорах; но ему дозволено было только перезимовать там, с подтверждением ехать весной в Соловецкий монастырь.
Подавленная горем, мучимая разлукой с сыном и с Юлианой, принцесса невыносимо страдала в месте нового своего заточения, а между тем для неё приближалось время родов. Сам Корф поехал в Архангельск и, живя там под чужим именем, как будто для своего семейства нанял кормилицу и пригласил повитуху-немку, которых под непроницаемой тайной привёз в Холмогоры, взяв с них предварительно грозную подписку не разглашать никогда ничего о том, что они там увидят и услышат. 19 марта 1745 года принцесса родила принца Петра. Появление на свет этого ребёнка было причиной новых терзаний для Анны: её не покидала мысль, что к её преследуемой судьбой семье прибавился ещё новый страдалец. Рождение принца было тщательно скрыто от всех. Корф был его восприемником, а окрестил его крестовой монах Илларион Попов, который дал подписку, что он «такого-то числа был призван к незнаемой персоне для отправления родительских молитв, которое ему как ныне, так и во всё прочее время иметь скрытно и ни с кем об оном, куда призываем был и зачем, не говорить, под опасением отнятия чести и живота».
В день рождения принца Петра Корф получил от императрицы разрешение поселить брауншвейгскую фамилию в Холмогорах «навсегда». Ходатайство об этом со стороны Корфа было уважено, потому что при плавании в Соловецкий монастырь на судах невозможно было бы избегнуть огласки, в особенности же потому, что с Соловков в течение нескольких месяцев – прекращается плавание по Белому морю – нельзя было бы получать в Петербурге о «фамилии» никаких донесений. Поселив Анну Леопольдовну и её семейство в Холмогорах и дав секретную инструкцию майору Гурьеву, назначенному главным надсмотрщиком за узниками, Корф уехал в Петербург.
Все надежды Анны Леопольдовны исчезли теперь безвозвратно: она поняла, что ей не предстояло уже ничего другого, как только безысходное суровое заточение, нескончаемый ряд всякого рода лишений, начиная со свободы и кончая мелочными потребностями ежедневного обихода, и вдобавок – что было всего ужаснее – вечная разлука с любимым первенцем-сыном, а также с Юлианой, без поддержки которой Анна Леопольдовна совершенно упала духом. Здоровье принцессы было надломлено и болезнью, и душевными страданиями, и не сбылось завистливое опасение Елизаветы, которой казалось, что в ту пору, когда она станет увядать, Анна будет цвести и миловидностью, и молодостью. Беззаботная Елизавета, пользуясь полной свободой и окружённая роскошью и удовольствиями, сохраняла ещё замечательную красоту женщины средних лет, тогда как её прежняя соперница под гнётом тяжёлой неволи быстро увядала, несмотря на свою раннюю молодость. Никто бы не узнал теперь бывшую правительницу, отличавшуюся стройностью стана и цветущим здоровьем, в изнурённой и не по годам состарившейся изгнаннице. Её болезненный и страдальческий вид, осунувшиеся щёки, глубоко впавшие и лишившиеся блеска глаза, согнувшийся стан, неровная походка и исхудалая, когда-то высокая грудь говорили о том, что ей пришлось перенести в жизни, и предвещали, что она недолголетняя обитательница на земле.
