Тем не менее Унгерну повезло — командиром его сотни оказался замечательный мастер верховой езды и вообще кавалерийского дела сибирский казак Прокопий Петрович Оглоблин, позже ставший генерал-майором белой армии Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. Благодаря Оглоблину Унгерн быстро изучил езду и рубку и считался в полку одним из лучших — как наездников, так и рубак. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив» — так характеризовал его командир сотни. В устах потомственного кавалериста-казака Оглоблина такая характеристика стоила дорогого.
1-й Аргунский полк дислоцировался в Цурухае, недалеко от монгольской границы. Изысканных и утонченных развлечений от офицеров казачьего полка, расквартированного в глухой забайкальской степи, естественно, ожидать не приходилось. Свободное от службы время холостые офицеры, как и офицеры всех времен и армий мира, делили между охотой (особым успехом у офицеров пользовалась, в частности, охота на лисиц, которую Унгерн очень полюбил и стал ее знатоком) и вполне заурядными пьянками. Так, один мемуарист, довольно неблагожелательно настроенный к барону, вспоминал, что, с одной стороны, «Унгерн был прекрасно воспитанный, тихий, застенчивый молодой человек, особенно стеснявшийся в присутствии дам», а с другой — «он был очень беспокойный офицер, причинявший массу неприятностей командному составу. Его пристрастие к спиртным напиткам не знало границ. И в опьяненном виде становился другим человеком, совершенно нетерпимым в обществе».
Претендующий на объективность в своем изложении биографии барона Унгерна М. Г. Торновский так пишет о первых служебных шагах молодого казачьего офицера: «Первые служебные шаги хорунжего Унгерна в полку не были блестящими: много пил, был буйным во хмелю, с товарищами близко не сходился, не любил повседневной размеренной жизни. Безудержно вспыльчивый, замкнутый, гордый, самолюбивый, в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков, жил в стороне от полковой жизни». В этом описании все до боли знакомо, все узнаваемо. Русская провинциальная, а в особенности гарнизонная жизнь представляла (и представляет до сих пор) серьезное испытание для любого неординарного, выходящего за пределы простых, естественных интересов образованного человека. Лекарство, коим лечится провинциально-гарнизонная тоска, также известно и, увы, совсем неоригинально.
О буйствах Унгерна во хмелю легенды продолжали ходить и десятилетия спустя. Следует также отметить, что от своей страсти к алкоголю прежде всего пострадал сам барон. Позже он сам признавался, что «напивался до белой горячки». Инциденты, связанные с поступками Романа Федоровича под воздействием алкогольных паров, служили поводом к взысканиям начальства, арестам, сказывались на продвижении по службе. Под конец жизни Унгерн сделался абсолютным трезвенником, спиртные напитки и наркотики не употреблял совершенно, пьяных категорически не переносил. Уличенных в пьянстве офицеров и солдат по приказу барона сажали на лед, загоняли в холодную воду «до полною вытрезвления», наказывали бамбуковыми палками — ташурами. Застигнутых «за распитием» по приказу Унгерна без шинелей отсылали на всю ночь в пустынные места, где им дозволялось лишь развести костер. Только на следующий вечер провинившимся было позволено возвратиться в свои части. Помилованного пьяницу барон спрашивал: «Ну что, думается мне, кружка горячего чаю будет для вас теперь вкуснее ханшина?» И добавлял: «Ну то-то же, ступай и не пей больше!»
Разумеется, в таком отказе от искусственных стимуляторов было осознание собственной слабости перед воздействием алкоголя. И в то же время для идеалиста Унгерна употребление алкоголя было совершенно невозможно и по другой причине: в то время когда гибла величайшая империя, когда велась беспощадная борьба с абсолютным злом, воплощенным в большевизме, когда жертвовать приходилось буквально всем (родственными связями, товарищескими привязанностями, супружескими отношениями), когда требовалась невероятная концентрация всех душевных и физических усилий, традиционное русское расслабление «за рюмочкой» представлялось ему невозможным, недопустимым. Похожее нетерпимое отношение к спиртному и прочим маленьким «радостям жизни» отличало еще одного «рыцаря Белой идеи», воевавшего с большевиками на юге России, — полковника Михаила Гордеевича Дроздовского. Желающие вступить в добровольческий отряд М. Г. Дроздовского давали специальную подписку, в которой среди прочего значился и такой пункт: «Обязуюсь вплоть до окончательной победы над большевиками не употреблять спиртных напитков и не играть в карты».