Волынский приехал в Петербург в декабре 1718 года; как человек, близко знакомый с внутренним состоянием Персии и отношениями как её, так и кавказских народов к юго-востоку России, Волынский, по мнению Петра, был очень пригоден на посту астраханского губернатора; вот почему государь требовал скорейшего его отъезда.
Мы уже видели, как тяжело было Артемию Петровичу расстаться с двором, среди которого ему, бойкому, ловкому, красивому и остроумному генерал-адъютанту, несравненно легче было пожать и чины, и награды, нежели в прикаспийских степях. Надо было, однако, покориться: пред государем отделываться от службы, и притом человеку, для него «потребному», было трудно, и вот, скрепя сердце, Волынский пишет (из Москвы) к «другу и брату»: «...дале 7 числа сего месяца (февр. 1721 г.) не буду мешкать и, брося всё, поеду всеконечно... а здесь живучи, уже от страха сердце надселось... прости, мой батюшка, друг мой Виллим Иванович, прошу вас, ежели буду жив, не оставить, а буде умру, поминать...». Но, готовясь принять смерть в ненавистной ему Астрахани, Волынский просит доложить государыне, что он подарил в её можайские вотчины для завода «изрядных жеребцов».
В обещанный «термин» — 7 февраля — Волынский не выехал, и ещё два дня спустя «доносил» Виллиму Монсу, «только тайно», об астраханских вестях, будто идут к «Терку незванные гости, которых хотя не хочется, однако ж встречать надобно, ибо оставить нельзя, чтоб не потчивать»; жалуется, что для этого потчиванья в его распоряжении будет не более 300 против 30 000; просит похлопотать о присылке ему войска, о поднятии в подмогу донцов, но будет ли или нет «ко мне прибавок», «но не итти [мне] невозможно и пойду, конечно, хотя пропаду; а то причтут, что у меня матушкино сердце, которого во мне и с робятских лет не бывало».
С худо скрытым недовольством явился Волынский в свой пашалык; нет ничего удивительного, что всё представилось ему в самом дурном виде, и, быть может, действительно дурное — он не поленился расписать докладчику государыни в самых чёрных красках. Судя по его письму (от 23 июня 1721 г.), Астрахань была в то время пустой и совсем разорённой; стены крепости во многих местах развалились, башни были близки к падению; в пяти полках гарнизона едва набралось 2000 годных фузей, «драгунских лошадей по табелю только одна, а мундиров как на драгунах, так и на солдатах ни на одном» и проч. описывалось в том же роде.
Такого рода описание делалось, разумеется, не без того, чтобы представить собственные труды затруднительные, а результаты их блестящими: «поистине, — восклицал Волынский, — что ни вижу, всё надобно вновь делать! И такая пришла на меня напасть, что не знаю, за что приняться...» Горько жаловался Волынский, что вот де неприятель всё разорил и пограбил около Терка и гребенских казаков, «о чём как в сенате, так и в коллегии чаю не одну стопу бумаги измарали, но резолюции ниоткуда нет». Губернатор убедительнейше просил Монса поторопить кого следует высылкой ему подкрепления, без чего ему доводится идти против неприятеля с двумя тысячами кой-как обмундированных и вооружённых солдат, да нескольких тысяч калмыков.
Письма Волынского вызывали со стороны Монса разные «дружеские благодеяния», и Артемий Петрович благодарил государыню арапом с арапкою и с двумя арапчонками, а фаворита её — лошадью с серебряным мундштуком и турецким седлом. О своём «каторжном житье» Волынский доносил особым прошением к государыне, в котором излагал все свои нужды. «И притом вас, моего государя и друга — писал астраханский губернатор, — прошу оное (челобитье) её величеству наедине вручить. А прочёл бы (ей) Алексей Васильевич (Макаров). Того ради извольте излучить, чтоб он тут был; а вас чрез Бога (т. е. ради Бога) прошу показать свою дружескую ко мне милость в предстательстве к её величеству».
Терские дела кончились удачно. Отряды Волынского «порубили и в полон побрали, сколько смогли, и бродили по болотам и по степям, как хотели. «И так счастливо сию начатую на востоке компанию окончив, — шутит Волынский, — а шпаги из ножен не вынимал».
