Обе женщины прикрепляли ролики с пленкой к поясу для чулок — это было удобно и надежно, пока однажды Анна не вернулась из поездки и не потребовала встречи с Зорге.
В этот раз ей было поручено встретиться со связным в шанхайском отеле «Палас». Там она должна была в установленное время позвонить по телефону из фойе в комнату. В ответ на вопрос: «Вы купили мне билет на пароход в Африку?» — она должна была произнести: «Да», подняться в комнату, вручить пленку и сразу же уйти. Все шло гладко до тех пор, пока на ее стук не открыл дверь мужчина. Он кивнул ей, закрыл дверь и попросил «пакет».
Анна ненавидела эти курьерские задания, но выполняла их. Она была несколько смущена, когда поняла, что ей придется начать раздеваться в этой маленькой комнате перед незнакомым мужчиной, чтобы добраться до пленок. Очевидно, он был не слишком понятлив, хотя она объяснила, что ей надо сделать, и попросила его обвернуться. Он повернулся к ней спиной. Анна занялась своим делом. Но вдруг в самый пикантный момент мужчина взглянул на нее через плечо. Анна рассвирепела. Она отстегнула последний ролик пленки и со злостью швырнула ее на кровать. Он отдал ей аккуратно завернутый сверток. Анна взяла его и гордо удалилась. В пакете было 5000 американских долларов, которые должны были восполнить казну Клаузена.
Возвратившись в Токио, Анна решила рассказать Зорге о том, что случилось, и отказаться от курьерских поездок. Произошла резкая сцена, когда Зорге, вызванный Клаузеном, пришел выслушать Анну. Отважно защищая свою жену, Макс сказал своему начальнику, что уйдет из группы, если Анну заставят совершить хотя бы еще одну поездку. Зорге не знал, сердиться ему или смеяться. Он пошел на компромисс, заверив Анну, что ее больше не будут встречать курьеры-мужчины в уединенных комнатах. Это удовлетворило Макса и успокоило Анну. А Зорге после этой сцены отметил, что это уже второй раз, когда Клаузен бунтует из-за Анны. Возможно, этот упрямый, неповинующийся Макс Клаузен еще окажется самым слабым звеном в их группе. Он зарегистрировал эту мысль и никогда ее не забывал.
Большим достоинством Зорге, совершенно необходимым в его работе журналиста и разведчика, было его глубокое знание японцев, их культуры и истории. Это позволяло ему прекрасно разбираться во внутренней и внешней политике этой страны, правильно оценивать события и верно определять их значение для советской дипломатии. Поэтому он мог правильно ориентировать Советское правительство о положении на Дальнем Востоке в то время, когда Красную Армию беспокоили непрерывные инциденты на советско-маньчжурской границе. Эти инциденты, часто довольно острые, заканчивались так же быстро, как и возникали, но они доставляли много беспокойства в Москве, и она была вынуждена содержать мощную армию на Востоке. Советское военное командование дало указание держать в Сибири самые отборные и хорошо оснащенные части, в то время как министерство иностранных дел СССР разрабатывало внешнюю политику в соответствии с потоком донесений от Зорге из Токио. Это было мудрым решением. В середине 1938 года, когда продвижение японцев из Северного Китая на юг почти приостановилось, Зорге дал такую оценку событий, которая впоследствии оказалась абсолютно правильной.
«Китайский инцидент, — писал он, — может привести к двум основным результатам — полному признанию Англией и Америкой японской политики на Востоке или к их объединенной оппозиции, что наверняка вызвало бы резкое обострение отношений этих стран с Японией. А оно, в свою очередь, могло бы легко привести к войне». Зорге исключал возможность объединенной оппозиции, так как уже наметились признаки англо-американского раскола: Англия хотела умиротворить Японию, а Соединенные Штаты продолжали посылать резкие ноты принцу Коноэ. Зорге доказывал, что преуменьшение Англией значения японской экспансии в Китае было вызвано нежеланием рисковать быть втянутой в войну на Востоке, когда приход Гитлера к власти и его последующая агрессивная политика поставили под угрозу ее существование. В то же самое время он отметил растущее доверие Англии к Соединенным Штатам, которое объясняет одобрение, правда без активной поддержки, давления Америки на Японию. Агрессия Японии, считал Зорге, в сочетании с Антикоминтерновским пактом с Германией приведет в конечном итоге к разрыву ее отношений с Англией, страной, которая всегда была ее другом, и с Соединенными Штатами, которые всегда официально благословляли дружеское сотрудничество Англии и Японии во всех делах, касающихся Дальнего Востока.