Хэй выкарабкался из кризиса и стал поправляться; но оказалось, что в результате ранения он частично парализован. Его отправили в гражданский госпиталь в Камбрэ, где стояли немецкие оккупационные войска. Там в день Св. Андрея французская сиделка, зная, что этот праздник почитаем шотландцами, принесла ему деликатес – блюдо улиток. Хэй попробовал их, и они ему понравились. Вскоре после этого немцы перевели его из французской больницы в Вюрцбург, в тюрьму крепости Мариенбург, где его, как и других заключенных, содержали в ужасных условиях. Там он увидел, что представляет собой немецкий ум, породивший спустя поколение нацизм, в действии: «Мы попали в самую сердцевину той машины, которая работала с единственной целью – сокрушить европейскую цивилизацию и подчинить её тевтонским идеям».
В феврале 1915 года его обменяли как военнопленного, признали негодным к дальнейшей службе и отправили в Англию. В Лондоне он сумел одолеть свой паралич и научился ходить с палочкой. Там он поступил на службу в «Интеллидженс сервис», где организовал группу молодых выпускников университета для шифровальных работ и внес такой вклад в военные действия, что если бы его тюремщики в Мариенбурге узнали об этом, они пришли бы в ярость. Кроме того, Хэй записал свои впечатления солдата и военнопленного, и его записки появились в «Блэквудс мэгэзин»; капитан Хэй предпочел остаться неизвестным и подписал свое повествование как «М-р X». В 1916 году его записки вышли отдельной книгой – «Раненый и военнопленный. Рассказ офицера, спасенного благодаря обмену». Книгу хорошо встретила критика, она стала бестселлером; она была первой из множества опубликованных позже книг, написанных солдатами Первой мировой войны. И стиль, и композиция, и ясность слога заслуживали всяческих похвал, и это ошеломило самого автора, ибо капитан Хэй никогда не считал себя писателем и не помышлял о литературном поприще. Однако, когда война закончилась и он вернулся в Шотландию, идея писательского ремесла постепенно овладела им. Хэй счел, что это превосходное занятие для полуинвалида, и всерьез занялся литературным трудом.
Хэй жил в Ситоне, в поместье близ Абердина, которое в середине XVIII столетия было куплено его прадедушкой, мистером Форбсом, владельцем фирмы «Форбс и Компания» в Бомбее. В 1813 году единственная дочь Форбса Элизабет вышла замуж за лорда Джеймса Хэя, второго сына маркиза Твиддэйла. Он был адъютантом герцога Веллингтона в битве при Ватерлоо, а позже исправлял должность военного губернатора Парижа. Любопытно отметить, что когда лорд Джеймс в 1815 году короткое время был командиром гвардии гренадеров, они стояли на зимних квартирах в Камбрэ. А спустя почти сто лет его внук занимал больничную койку в госпитале этого городка.
Малколм Хэй вновь вернулся к заботам о полях и угодьях поместья, не забывая при этом и о другом труде – литературном. Сочетание таланта писателя и основательности исторического исследователя принесло ему на протяжении последующих двадцати лет плоды в виде четырех достойных упоминания и изучения книг: «Цепь ошибок в шотландской истории», «Документы Блэрса», «Иезуиты и папистский заговор» и «Загадка Якова II». Три из этих книг были посвящены одной общей проблеме: проникновению в исторические исследования современных представлений о прошлом; случаи, когда эти современные представления – в сущности, предрассудки, штампы, социальные стереотипы, не говоря уже просто об ошибках и недопонимании, – объявляются существовавшими в описываемую историческую эпоху. Хэй уделял постоянное внимание и анализу повторяющихся ошибок историков, не затрудняющих себя проверкой источников и работой непосредственно с первоисточниками. В качестве темы для анализа этой проблемы Малколм Хэй избрал роль католицизма в шотландской и английской религиозной и политической жизни во времена Реформации и непосредственно после нее. Первой мишенью Хэя было прочно укоренившееся в шотландской популярной и научной исторической литературе представление, согласно которому кельтская церковь в VI-VII столетиях была полностью независима от Рима и являлась своего рода «предшественницей» протестантизма.
