Мы уже упоминали, что важнейшие политические и военные решения принимались бароном исходя из обстановки. Как отмечал позже H.H. Князев, барон Унгерн принял в предлагаемых обстоятельствах «единственно правильное решение». Именно в этот критический для своего отряда момент барон решает отложить на время борьбу с большевиками в России и подготовить себе надежную базу в Монголии, сосредоточив внимание на ее внутренних делах. Еще раз подчеркнем, что подобная политическая комбинация выстроилась отнюдь не из-за приписываемой барону «монголофилии», а потому, что именно такие ходы диктовала ему сложившаяся на тот момент конкретная военно-политическая ситуация. Унгерн начинает устанавливать дружеские отношения с монголами, которые угадывали в русских военных возможных освободителей от ненавистного китайского ига. Это был тот случай, когда барону приходилось действовать не военными, а политическими и экономическими методами. Поначалу монголы прибывали в лагерь Унгерна исключительно с торговыми целями. Не обращая внимания на грабительские цены, устанавливаемые кочевниками, Унгерн приказал расплачиваться с ними полноценной золотой валютой. «Он считал большим шагом, что монголы не бегут от него, а так или иначе пытаются сблизиться», — указывал Князев. Барон также проявил и весьма незаурядные дипломатические способности, наладив отношения с князьями, с знатными ламами Северо-Восточной Монголии. На съезде князей в монгольском местечке Бревенхийд местные феодалы признали Унгерна тем вождем, на котором лежит историческая миссия восстановления независимости Монголии. Вскоре после этого совещания у барона завязалась тайная переписка с Богдо-гэгэном, жившим в своей резиденции в Урге на положении пленника. Он начал тайно рассылать по провинциям Монголии свои приказы об оказании полного содействия барону Унгерну.
Вскоре ряды унгерновского войска стали пополняться монголами, мобилизованными в помощь барону, для борьбы с китайцами. Часть монгольских воинов прибывала со своим оружием. Разумеется, воинские качества новых бойцов отряда были ниже всякой критики. «Нелегкая это была задача — сколачивание воинских частей из такого материала, — вспоминал H.H. Князев. — Монголы изводили обучающих своей малоподвижностью в пешем строю и вообще органической неспособностью к чрезвычайно необходимой на войне расторопности, а также рабским, бессмысленным преклонением перед русскими нойонами (начальниками)».
Окончательно завоевать симпатии монголов помогла барону Унгерну проводимая им религиозная политика. Будучи сам глубоко верующим человеком, Унгерн относился чрезвычайно внимательно к религиозной жизни своих частей. Это резко отличало унгерновскую дивизию не только от богоборческих большевицких войск, но и от большинства частей белой армии, подчеркивавших свою «светскость». Регулярные смотры, проводимые в дивизии, всегда заканчивались общей молитвой, которую, по словам офицера дивизии, «каждая национальность пела на своем языке и по своему обряду. Ввиду многоплеменности состава этой подлинно Азиатской дивизии получился… разноголосый хор, так как одновременно звучали напевы русских, бурят, башкир, татар, японцев, монголов халхасских, тибетских и чахар».
… В Ургинской православной церкви, расположенной при русском консульстве, находилась высокочтимая икона Богоматери «Споручница грешных». После занятия войсками Унгерна Урги икона по личному приказу барона была незамедлительно перенесена в артиллерийскую бригаду дивизии. В торжественной обстановке, при участии частей войск, под пение сформированного православного хора киот с иконой перенесли в специальное помещение при бригаде, где в присутствии Унгерна был прочитан акафист, «при массе молящихся, с возженными церковными свечами, сделанными… вручную», — вспоминал один из участников этого события. Для иконы, достаточно большой, были изготовлены специальные дроги, и она сопровождала войска барона во всех его выступлениях. Повозка с находившейся в ней иконой была захвачена красными в бою под Троицкосавском во время последнего похода дивизии Унгерна на территорию Советской России. По воспоминаниям очевидцев, данный случай произвел на барона самое тяжелое впечатление. Известно также, что в дивизии находилась еще одна православная святыня — икона Св. Иннокентия Иркутского, покровителя Сибири. Сохранился специальный приказ Унгерна: «… икону Иннокентия Святителя, хранящуюся у меня и найденную вахмистром Алексеем Чистяковым при разборке китайского хлама в день коронации Богдо-хана 22 февраля и в день обретения мощей Иннокентия Святителя, передать в батарею, хранить и следовать означенной иконе во всех походах. Как совпадение великих торжеств монгольского и русского народов». Интересно, что в дни празднования православной Пасхи «борец за трезвость» Унгерн поступался принципами — по его распоряжению офицерам и солдатам выдавали спиртное. Воины дивизии, исповедовавшие ислам, специальным приказом Унгерна в дни крупных мусульманских праздников освобождались от несения службы.