В 1935 году Крэг был вновь приглашён в Москву. Предполагалась постановка Шекспира в Малом театре. И хотя совместная работа не состоялась, Крэг пробыл в Москве сорок два дня, посмотрел несколько спектаклей в разных театрах, посетил выставку театральных художников, встречался с Немировичем-Данченко, Мейерхольдом, Таировым, Брехтом, Пискатором.
Придя на «Короля Лира» в ГОСЕТ, он простоял с начала и до конца действия в ложе, восклицая вполголоса: «Превосходно!» Редчайший случай в жизни Крэга: этот спектакль он просмотрел четырежды.
Около двадцати пяти лет прожил Крэг в Италии. Однако, когда Муссолини напал на Абиссинию, он в знак протеста покинул страну. Режиссёр отверг предложение дуче поставить в римском Колизее спектакль «Камо грядеши» по Г. Сенкевичу. В 1936 году он перебрался во Францию и провёл последние годы жизни в Вансе, между Ниццей и Каннами.
В восемьдесят пять лет Крэг опубликовал книгу воспоминаний «Указатель к истории моих дней», но довёл летопись своей жизни только до 1907 года.
Он не чувствовал себя одиноким. В многочисленных статьях и беседах с сыном Эдвардом, с режиссёрами Копо, Жуве, Барро, Бруком, с театроведами Крэг охотно излагал свои воззрения. Огромный пласт литературного наследия Крэга — его письма к корреспондентам всех стран и народов. Писать письма он умел и любил, причём часто сопровождал их рисунками.
В 1956 году королева английская Елизавета наградила Гордона Крэга орденом Кавалеров почёта за его заслуги в области театрального искусства. Он хотел было отправиться за получением ордена в Лондон, но врачи запретили это делать. Торжественное вручение награды состоялось в Ницце. К этому времени он уже был членом или почётным членом многих театральных обществ во Франции, США и других странах.
В честь 90-летия Крэга прошли выставки его эскизов, гравюр и макетов в Лондоне, Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах.
Гордон Крэг скончался 29 июля 1966 года в Вансе в возрасте девяноста четырёх лет.
